1 Ofertas Esic Editorial Análisis De Series Temporales Económicas | Las mejores ofertas en línea
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Brand: Esic Editorial
EAN: 9788473566452
MPN: 9788473566452
Categoría: Libros y revistas
Libro: Análisis de series temporales económicas II (978-84-7356-645-2) de Pérez-Carballo Veiga, Juan Francisco (ESIC Editorial ) Comprar Libros de Economía .Marketing .. Encuadernación: Rústica Colección: Libros profesionales Este libro es una introducción a la Econometría, válido para estudiantes de economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo económico. El volumen está centrado en la modelización univariante de series temporales (modelos ARIMA), parcela del conocimiento que constituye una parte importante de un primer curso de Econometría. Aunque se trata de un texto elemental, pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teórico-práctico adecuado, sin agobiar con excesivos desarrollos matemático-estadísticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teórico se complementan con abundantes ejercicios prácticos, a modo de ejemplos, que deben facilitar al lector un entendimiento más intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelización empírica también se han cuidado expresamente buscándose, que la lectura del texto permita una comprensión clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelización univariante de series temporales económicas 0 Introducción a las series temporales. Enfoque Box-Jenkins. Conceptos básicos. Modelos de Series Temporales. Estimación y validación del modelo. Análisis de intervención. Elaboración de modelos ARIMA. Bibliografía
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Esic Editorial Análisis De Series Temporales Económicas Ii
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Libro: Análisis de series temporales económicas II (978-84-7356-645-2) de Pérez-Carballo Veiga, Juan Francisco (ESIC Editorial ) Comprar Libros de Economía .Marketing .. Encuadernación: Rústica Colección: Libros profesionales Este libro es una introducción a la Econometría, válido para estudiantes de economía no iniciados en la materia y para toda persona interesada en el conocimiento de las técnicas econométricas, sea o no especialista en el campo económico. El volumen está centrado en la modelización univariante de series temporales (modelos ARIMA), parcela del conocimiento que constituye una parte importante de un primer curso de Econometría. Aunque se trata de un texto elemental, pretende proporcionar al estudiante un conocimiento teórico-práctico adecuado, sin agobiar con excesivos desarrollos matemático-estadísticos. El manual, se ha procurado que sea autosuficiente, de manera que los conceptos vertidos a nivel teórico se complementan con abundantes ejercicios prácticos, a modo de ejemplos, que deben facilitar al lector un entendimiento más intuitivo de los contenidos. Los aspectos relativos a la modelización empírica también se han cuidado expresamente buscándose, que la lectura del texto permita una comprensión clara y efectiva del proceso habitual a seguir en la modelización univariante de series temporales económicas 0 Introducción a las series temporales. Enfoque Box-Jenkins. Conceptos básicos. Modelos de Series Temporales. Estimación y validación del modelo. Análisis de intervención. Elaboración de modelos ARIMA. Bibliografía
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